Modelos lineales y no lineales con datos de panel. II Edición

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Características:
  • Fechas de realización: Del 09 de mayo de 2011 al 01 de julio de 2011
  • Horario:

    Del 29 de junio al 1 de julio de 2011.

    29 y 30 de junio de 9:30 a 14:00 horas con media hora de descanso cada día y de 16:00 a 19:00 horas.

    1 de julio de 9:30 a 14:00 horas con media hora de descanso.

  • Duración: 18
  • Número de plazas: 30
  • Fechas de inscripción: Del 01 de mayo de 2011 al 27 de junio de 2011
  • Lugar de celebración: Aula de informática y/o aula de seminarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada
Objetivos:

 

Conocer los métodos econométricos para modelos lineales con datos de panel.
Elegir entre los mismos en función del problema económico en cuestión.
Saber estimar un modelo con los datos y las técnicas adecuadas.
Manejo de un paquete estadístico-econométrico (STATA) de amplio alcance.
Saber interpretar los resultados de estimación obtenidos.
  • Conocer los métodos econométricos para modelos lineales con datos de panel.
  • Elegir entre los mismos en función del problema económico en cuestión.
  • Saber estimar un modelo con los datos y las técnicas adecuadas.
  • Manejo de un paquete estadístico-econométrico (STATA) de amplio alcance.
  • Saber interpretar los resultados de estimación obtenidos.
Destinatarios:

Preferencia a profesores y becarios de investigación con docencia en la UGR. Curso abierto a cualquier persona con titulación universitaria (investigadores en formación,  personal docente e investigador de cualquier universidad, profesionales, etc.) según disponibilidad de plaza.

 

Para seguir el curso, se recomienda conocimientos en Econometría Básica y Stata.

Contenido:

1. Modelos lineales y no lineales para datos de panel.

1.1. Modelos de efectos fijos y efectos aleatorios: Distinción entre modelos.

1.2. Estimación del modelo de efectos aleatorios: Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG).

1.3. Estimación del modelo de efectos fijos: El estimador intragrupos (IG).

1.4. Efectos aleatorios versus efectos fijos: Un contraste de especificación de Hausman.

1.5. Estimación de modelos dinámicos con datos de panel: El Método Generalizado de Momentos (MGM) y el Método Generalizado de Momentos Sistema (MGM-Sistema).

 

2. Modelos no lineales con datos de panel

2.1. Modelos de variable dependiente discreta

2.1.1. Modelos de efectos aleatorios: modelo logit y el modelo probit.

2.1.2. Modelos de efectos fijos: el modelo logit condicional.

2.2. Modelos de variable dependiente discreta binomial dinámicos.

2.3. Modelos de variable dependiente censurada con datos de panel:

2.3.1. Modelo tobit con datos de panel.

Docentes:

Rochina Barrachina María Engracia, Profesora Titular, Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia y ERICES

Juan A. Sanchis Llopis, Profesor Titular, Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia y ERICES

Precio de matrícula:

100,00 € para Estudiantes.

100,00 € para Profesionales. 

Proceso de Matriculación:

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Entidades participantes:
Organiza:
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Patrocina:

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Observaciones:
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Más información:

Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada

Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª
Gran Vía de Colón, 48, 18071 - Granada
958 24 61 20
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